SF - Advanced volatility
Подразумевая и историческая волатильности рынка крипто и их спред
Last updated
Подразумевая и историческая волатильности рынка крипто и их спред
Last updated
Индикатор отображает волатильность криптовалютного рынка и её скользящую среднюю.
В качестве исторической волатильности принято значение индикатор Historical volatility для Биткоина, которое рассчитывает по формуле:
где HistVol(t) - историческая волатильность в момент времени t, Close(t) - цена закрытия в момент времени t.
В качестве подразумеваемой волатильности принято значение цены фьючерсного контракта на индекс подразумеваемой волатильности DVOL на бирже Deribit.
Пользователь имеет возможность изменять значения следующих параметров:
Display mode - режим отображения волатильности. Доступны опции: DVOL (подразумеваемая волатильность), Historical volatility (историческая волатильность), Volatility spread (спред подразумеваемой и исторической волатильностей);
Length - период скользящей средней;
Moving average typeline - тип рассчитываемой скользящей средней. Может принимать значения: "SMA" (простое скользящее среднее), "EMA" (экспоненциальное скользящее среднее), "WMA" (средневзвешенное скользящее среднее), "VWMA" (средневзвешенное объемное скользящее среднее), "LSMA" (линейно-регрессионное скользящее среднее).
В окне настройки графики пользователь может выбрать цвет, прозрачность и тип отображения графика волатильности и его скользящей средней.
