SF - Margin levels
Продвинутая модель маржинальных зон с высокой точностью предсказывает уровни скопления stoploss ордеров и ликвидаций
Last updated
Продвинутая модель маржинальных зон с высокой точностью предсказывает уровни скопления stoploss ордеров и ликвидаций
Last updated
Для того, чтобы добавить инструмент "Margin levels" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Карта маржинальных зон визуализирует ценовые области, в которых сосредотачивается скрытая ликвидность от ликвидаций и stoploss ордеров.
Margin levels представляет из себя стакан с потенциальными маржинальными ликвидациями и имеет числовую и цветовую идентификацией по уровням:
Красный - прогнозируемый маржинальный уровень для SHORT позиций;
Зеленый - прогнозируемый маржинальный уровень для LONG позиций;
Белый - текущий уровень цены.
В нижней части инструмента находится шкала объема потенциальных маржинальных уровней в долларах.
При наведении на уровень курсором имеется уточняющая информация о ценовом уровне и объеме потенциальных ликвидаций в долларах.
В верхней части инструмента расположено поисковое окно, которое позволяет перейти к конкретному тикеру.
Как и все инструменты SpreadFighter, Margin Levels имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом.
Одна из особенностей рынка производных инструментов - возможность открывать позиции с кредитным плечом или маржинальные сделки. Любая такая маржинальная позиция будет иметь цену ликвидации. Как только цена базового актива достигнет уровня цены ликвидации, биржа в принудительном порядке закроет позицию трейдера в убыток, чтобы не допустить переход баланса клиента в отрицательную зону.
Stoploss ордера - это отложенные заявки, которые трейдеры размещают на биржи, чтобы остановить убытки в случае движения цены против открытой позиции. На бирже stoploss-ордера и ликвидации реализованы с помощью отложенных заявок.
Единичные ликвидации и stoploss ордера не несут в себе какого-либо интереса, т.к. их влияние на рынок незначительно. Однако, скопление таких ордеров может значительно повлиять на цену и спровоцировать скачек волатильности. Скопление отложенных заявок иначе называется маржинальная зона.
Обычные пользователи не имеют доступа к информации о них - данные такого высокого уровня доступны только биржам (и как правило некоторым аффилированным с ними лицам, ведущим торговую деятельность, связанную с криптовалютными активами биржи). Однако, современные количественные модели в области рыночной микроструктуры позволяют с достаточно высокой точностью рассчитывать маржинальные зоны.
Исходя из данных, проанализированных с использованием динамической нейронной сети, мы выявили закономерности в размещении маржинальных зон с учетом особенностей поведения конкретного актива и построили соответствующую модель, которая отображает скопления отложенных заявок.
Важной частью нашего алгоритма просчета является устаревание данных, что позволяет нивелировать «зависшие» кластера.
Цены для крупных участников разные. Поэтому знание расположения ликвидности на рынке является ценнейшей информацией для крупных участников рынка.
Важно также отметить, что биржи взимают дополнительные штрафные комиссии с ликвидаций (средства как правило перераспределяются в страховые фонды и др.).
Как известно martket move to liqudity - рынок ходит за ликвидностью. Соответственно скопление отложенных заявок является точкой притяжения для цены, т.к. маржинальные зоны являются точкой сосредоточения объемов.
Мы можем предложить следующие способы использования:
Направленная торговля. Цены часто тяготеют к скоплениям ликвидности. Определение этих зон может помочь вам оценить потенциальное движение цены в сочетании с другими инструментами.
Поиск точек разворота. Зачастую после исполнения отложенных заявок цены разворачиваются.
Управление риском. Используя Maring Levels, трейдер может точнее размещать свои stoploss и take profit ордера, избегать ложных выносов и фиксировать прибыль по максимально выгодным ценам.
Решение проблемы ликвидности. Трейдеры, располагающие значительным капиталом, могут использовать предиктивные отложенные заявки как источник ликвидности для открытия и закрытия своих позиций, избегая тем самым значительного invetory риска.
Торговля волатильностью. Maring levels позволяет точнее строить прогнозы по волатильности за счёт более корректной оценки глубины рынка. Самый простой пример - покупка опциона со страйком перед кластером маржинальной зоны.
