SF - Stochastic non-linear orderflow
Модель визуализирует тенденцию orderflow эмитента актива и его крупных держателей
Last updated
Модель визуализирует тенденцию orderflow эмитента актива и его крупных держателей
Last updated
Индикатор Stochastic non-linear orderflow является микроструктурным инструментом для трейдинга, который использует нелинейную стохастическую функцию для оценки движения лимитных и рыночных ордеров эмитента актива, аффилированного с эмитентом маркет мейкера и крупных держателей. Он основан на идее, что цена актива зависит от спроса и предложения на рынке, от размещения лимитных и движения рыночных ордеров внутри спреда.
Индикатор преобразует данные по объему, цене, балансу/дисбалансу в глубине рынка в оценку, отражающую тенденцию спроса или предложения на рынке. Оценка сведена к шкале от -50 до 50, где значения 50 указывает на:
доминацию рыночных ордеров на покупку в общей массе ордеров;
дисбаланс со стороны ask в глубине рынка на бессрочном фьючерсном контракте.
Значения около -50 указывает на:
доминацию рыночных ордеров на продажу в общей массе ордеров;
дисбаланс со стороны big в глубине рынка на бессрочном фьючерсном контракте.
Белые точки - распределение рыночных ордеров, зеленый градиент - баланс/дисбаланс со стороны bid ордеров, красный градиент - баланс/дисбаланс со стороны ask ордеров,
При нормальном состоянии актива рыночные ордера распределяются хаотично и равномерно относительно нуля (либо в определенном диапазоне), а в гистограмме лимитных объемов отсутствуют существенные дисбалансы (либо появляются достаточно редко).
При наличии тех или иных аномальных активностях шкала рыночных ордеров приобретает устойчивую тенденцию и устремляется к одной из границ шкалы: к -50 в случае повышенной активности со стороны рыночных продавцов и к 50 в случае повышенной активности со стороны рыночных покупателей. При это шаклы, отображающие дисбаланс в глубине рынка отклоняются от своих значений по умолчанию
Пользователь имеет возможность настроить графическое отображение индикатора. Для настройки доступны:
цвет, прозрачность и тип отображения функции рыночного потока ордеров;
цвет, прозрачность и тип отображения функции верхней границы канала глубины заявок со стороны ask;
цвет, прозрачность и тип отображения функции нижней границы канала глубины заявок со стороны bid;
цвет, прозрачность и тип отображения нулевой линии;
цвет и прозрачность фона глубины заявок со стороны ask;
цвет и прозрачность фона глубины заявок со стороны bid.
