SF - Pick Up
Инструмент нетривиально оценивает, фиксирует и уведомляет об откупах актива со стороны маркетмейкера
Расположение виджета
Для того, чтобы добавить инструмент "Pick Up" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Функционал инструмента
Сканер Pick Up позволяет выявить аномальные всплески проторгованных объемов, которые сигнализируют о высоком интересе к активу со стороны маркетмейкера.
Пользователь получает информацию в виде круговой диаграммы, а также списка с активами, по которым Pick Up обнаруживал аномальные всплески.
На круговой диаграмме инструмент отображает идентифицированный всплеск объема и выводит процентное отношение к дневному среднему проторгованному объему.
Также пользователь получает информацию о сигналах в виде структурированной таблицы, которая имеет следующие столбцы с данными:
Столбец для добавления/исключения торгуемого актива в/из список(а) избранных ⭐
SYMBOL - имя тикера, для которого пришёл сигнал.
ACTIVITY - манипулятивная активность для инструмента. Значение модели Manipulation monitor для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала.
DELTA 5m - дельта объёма за прошедшие 5 минут.
DELTA 15m - дельта объёма за прошедшие 15 минут.
DELTA 30m - дельта объёма за прошедшие 30 минут.
MARKET R % (Market ratio %) - значение инструмента Market ration для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала.
В случае, если актуальные сигналы для модели Pick Up отсутствуют, виджет соответствующим образом иллюстрирует это.
Как и все инструменты SpreadFighter, Pick Up имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал все синхронизированные вкладки переключатся на соответствующий тикер.
Описание модели
Pick Up определяет откупаемые участниками монеты при скачке волатильности (проливе рынка).
Модель используется для выявления активов, которые имеют наибольшую вероятность на уверенный отскок и пониженный риск относительно других инструментов.
Объемы откупа измеряется в процентах к ADTV (avarage day trade volume) относительно 24 часов, чтобы гибко адаптироваться к различной ликвидности каждого отдельного актива.
Как применять Pick Up?
Инструмент позволяет оперативно получить информацию об активах с аномальными накоплениями объёмов, а также повышенном интересе со стороны крупных участников.
Таким образом трейдеры могут:
ограничивать свои риски в mean reversion стратегиях, уменьшая тем самым волатильность equity;
увеличивать winrate momentum стратегий, находя наиболее выгодные точки для открытия сделок;
отбирать монеты в инвестиционный портфель с наибольшим потенциалом роста, увеличивая показатель альфа коэффициента α.
Рекомендуем использовать инструмент Pick Up совместно с Manipulation monitor, дабы максимально раскрыть его потенциал
Last updated
