SF - Advanced volatility

Подразумевая и историческая волатильности рынка крипто и их спред

Внешний вид индикатора

Индикатор отображает волатильность криптовалютного рынка и её скользящую среднюю.

В качестве исторической волатильности принято значение индикатор Historical volatility для Биткоина, которое рассчитывает по формуле:

$Hist Vol_t = σ(ln(\dfrac{Close_t}{Close_{t-1}}))$

где HistVol(t) - историческая волатильность в момент времени t, Close(t) - цена закрытия в момент времени t.

В качестве подразумеваемой волатильности принято значение цены фьючерсного контракта на индекс подразумеваемой волатильности DVOL на бирже Deribit.

Пользователь имеет возможность изменять значения следующих параметров:

• Display mode - режим отображения волатильности. Доступны опции: DVOL (подразумеваемая волатильность), Historical volatility (историческая волатильность), Volatility spread (спред подразумеваемой и исторической волатильностей);

• Length - период скользящей средней;

• Moving average typeline - тип рассчитываемой скользящей средней. Может принимать значения: "SMA" (простое скользящее среднее), "EMA" (экспоненциальное скользящее среднее), "WMA" (средневзвешенное скользящее среднее), "VWMA" (средневзвешенное объемное скользящее среднее), "LSMA" (линейно-регрессионное скользящее среднее).

Пользовательские параметры

В окне настройки графики пользователь может выбрать цвет, прозрачность и тип отображения графика волатильности и его скользящей средней.

Настройки графики индикатора