SF - Market ratio

Инструмент отслеживает отклонение цен активов от общей рыночной конъектуры

Общий вид виджета

Расположение виджета

Для того, чтобы добавить инструмент "Market Ratio" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Correlation".

Расположение виджета

Функционал инструмента

Виджет представляет собой структурированную таблицу, отображающую отклонения цен активов от общей рыночной конъектуры. Положительные значения отсортированы по убыванию (левая часть таблицы), отрицательные (правая часть таблицы) - по возрастанию.

Присутствует возможность сортировки по времени: отслеживать отклонения за день или неделю.

Переключатель фильтра по времени

В таблице отображаются:

• SYMBOL - имя тикера, для которого пришёл сигнал.

• P (Price) - текущая цена актива.

• DAY CHN % (Day change) - изменение цены актива в процентах за последний день.

• INDICATOR - значение инструмента Market ration для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала. Данные отображаются в виде двух горизонтальных гистограмм. Верхняя гистограмма показывает среднее процентное изменения между ценой актива и скользящей средней значения процентного изменения всех фьючерсных контрактов за последние 24 часа. Нижняя - за последние 168 часов. Положительные отклонения окрашены в зеленый цвет, отрицательные - в красный.

Как и все инструменты SpreadFighter, Market Ratio имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал все синхронизированные вкладки переключатся на соответствующий тикер.

Окно синхронизации виджета

Описание модели

Модель рассчитывает процентное отклонение между инструментом и скользящей средней значения процентного изменения всех фьючерсных контрактов за период времени в 24 (верхнее значение) и 168 (нижнее значение) часов. Используются все фьючерсные контракты кроме: индекс DEFI, BTCDOM, инструменты BUSD.

$Ratio24h=(a/a[t-24h]- \sum_{i=1}^n \dfrac{a_{i}/a_{i}×[t-24]}{n})×100$

$Ratio168h=(a/a[t-24h]- \sum_{i=1}^n \dfrac{a_{i}/a_{i}×[t-168]}{n})×100$

Рассмотрим построения значений более подробно. На диаграмме отображено скользящие отклонений цены на различных инструментах за период в 24 часа.

Диаграмма отклонений отдельных активов и среднерыночное отклонение

Значение avg. представляет из себя среднее значение от всех представленных инструментов и является нулевой точкой отсчета для индикатора Market ratio.

Нормализованная диаграмма отклонений

Инструменты, которые выше среднего значения, окрашены в зеленый цвет, а те, что ниже среднего значения - в красный.

Значение Market ration для отдельных активов

Аналогично рассчитывается и строится 168 часовое значение индикатора.

Как использовать Market ratio?

Виджет может использоваться для:

• Определения перекупленности/перепроданной актива через призму общей конъектуры, что может указывать на возможное изменение цены.

• Отбора активов для создания синтетических позиций.

• Поиска торговых ситуаций с повышенной активностью участников.

• Комплексного анализа рыночной структуры.

Таким образом Market ration наглядно отображает положение каждого актива в контексте рыночной конъектуры. Но воспринимать инструмент не является самодостаточной моделью для торговли. В полной мере виджет раскрывается только вкупе с другими Market ratio и торговой стратегией трейдера.