SF - Stop killer
Модель фиксирует исполненные скопления стоп-ордеров
Last updated
Модель фиксирует исполненные скопления стоп-ордеров
Last updated
Для того, чтобы добавить инструмент "Stop killer" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Stop killer представляет из себя сканер, который в режиме реального времени отображает исполненные stoploss ордера трейдеров. Информацию пользователь получает в виде таблицы.
Визуализация модели имеет 4 цветовых значения:
Темно-зеленый показывает потенциально значимые исполненные stoploss ордера SHORT позиций.
Светло-зеленый показывает потенциально критические исполненные stoploss ордера SHORT позиций.
Тёмно-красный показывает потенциально значимые исполненные stoploss ордера LONG позиций.
Ярко-красный показывает потенциально критические исполненные stoploss ордера LONG позиций.
В виджете используются два фильтра:
фильтр по инструменту;
фильтр по объему (в USDT).
Значение фильтра по инструменту по умолчанию не заполнено. Это значит, что в Stop killer будут приходить исполненные stoploss ордера по всем торгуемым бессрочным фьючерсным USDT-Margin контрактам. Пользователь может выбрать как отдельный актив, так и несколько активов сразу. В этом случае в Stop killer будут приходить сигналы только по отмеченным монетам.
Значение фильтра по объёму по умолчанию не заполнено. Это значит, что в Stop killer будут приходить исполненные stoploss ордера абсолютного любого объёма. Пользователь может установить числовое значение нижней границы размера исполнения stoploss ордеров. В этом случае в Stop killer будут приходить исполненные stoploss ордера объемом не менее установленного значения.
Таблица виджета имеет следующие столбцы с данными:
Столбец для добавления/исключения торгуемого актива в/из список(а) избранных ⭐
P A (Price activity) - ценовая манипулятивная активность для инструмента. Значение модели Manipulation monitor для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала.
V A (Volume activity ) - объёмная манипулятивная активность для инструмента. Значение модели Manipulation monitor для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала.
SYMBOL - имя тикера, для которого пришёл сигнал.
KILL $ - объём в долларах исполненного stoploss ордера.
P (Price) - средняя цена исполнения stoploss ордера.
TIME - время исполнения stoploss ордера.
MARKET R % (Market ratio %) - значение инструмента Market ration для фьючерсного контракта на торгуемый актив в момент прихода сигнала.
Как и все инструменты SpreadFighter, Stop killer имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал все синхронизированные вкладки переключатся на соответствующий тикер.
Модель имеет адаптацию для Chart pane в виде соответствующих индикаторов: Stop killer, Stop killer highlighter.
Модель фиксирует исполненные скопления stoploss ордеров, стимулирующие возврат цены или прорыв, и позволяет рассчитать объемы закрытых по stoploss ордерам позиций, нивелируя нецелевой объем. Используется простая, но весьма точная модель. Информация подтверждается данными из внешних аффилированных sell side источников.
Модель имеет 2 значения: скопление ордеров и сумма объемов. Скопление ордеров подразделяется на значимые и критические уровни, исходя из общего анализа объемов и диапазона исполненных stoploss ордеров.
Главными недостатками является сильная потеря в точности на инструментах с очень малой ликвидностью и с очень большим шагом цены.
Наш практический опыт показывает, что исполнение stoploss ордеров зачастую является кульминацией движения. Потому этот инструмент может быть использован для поиск точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций. Но как и со всеми другими инструментами, каждый пользователь вправе решить самостоятельно, как использовать Stop killer
