SF - Net open interest
Индикатор декомпозирует чистый открытый интерес taker и maker сторон
Last updated
Индикатор декомпозирует чистый открытый интерес taker и maker сторон
Last updated
Индикатор принимает на вход 2 переменные Volume delta и Open interest delta, которые в дальнейшем сопоставляются по следующей логике:
| Open interest delta > 0 | Open interest delta < 0 |
Volume delta > 0 | Net taker long delta > = Open interest delta Net taker short delta = 0 | Net taker long delta = 0 Net taker short delta = Open interest delta |
Volume delta < 0 | Net taker long delta = 0 Net taker short delta = Open interest delta | Net taker long delta < 0 Net taker short delta = Open interest delta |
В результате индикатор получает 2 новые переменные:
Net taker long delta - чистый длинный интерес, открытый рыночными ордерами,
Net taker short delta - чистый короткий интерес, открытый рыночными ордерами.
Из полученных переменных Net taker long/short delta вычисляются переменные:
Net maker long delta - чистый длинный интерес, открытый лимитными ордерами,
Net maker short delta - чистый короткий интерес, открытый лимитными ордерами.
Справедливо:
Net maker long delta = Net taker short delta;
Net maker short delta = Net taker long delta.
При этом:
Open interest = Net taker long delta + Net taker short delta = Net maker long delta+Net taker maker delta
так как у каждой сделки на покупку/продажу, открытой рыночной/лимитной заявкой, всегда есть сделка в противоположном направлении противоположного типа ордера.
Пользователь имеет возможность изменять значения следующих параметров:
Dispplay input - выбрать тип отображаемого: "Taker maker long", Taker net taker", "Maker net long", "Maker net short";
How to calculate net OI? - выбрать метод расчета: либо в контрактах (в котируемом активе), либо в долларах;
Moving average typeline - тип скользящей средней. Может принимать значения: "SMA" (простое скользящее среднее), "EMA" (экспоненциальное скользящее среднее), "WMA" (средневзвешенное скользящее среднее), "VWMA" (средневзвешенное объемное скользящее среднее), "LSMA" (линейно-регрессионное скользящее среднее);
Length - период скользящей средней и трендового канала;
Channel type - тип трендового канала. Доступно две опции - Extremum (на основе supertrend channel) и Bolinger bands (на основе индикатора Bollinger bands);
Depth - глубина истории в минутах для отображения;
Show metrics? - кнопка для активации отображения трендового канали и скользящей средней открытого интереса.
В окне настройки графики пользователь может выбрать:
цвет и прозрачность свечей;
цвет, прозрачность и способ отображения скользящей средней;
цвет, прозрачность и способ отображения трендового канала.
