SF - Manipulation monitor
Модель выявляет манипулятивную активность на микро таймфрейме
Расположение виджета
Для того, чтобы добавить инструмент "Manipulation monitor" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Функционал инструмента
Инструмент Manipulation monitor очень прост для восприятия, т.к. оценка манипулятивной активности сведена к числу и визуализирована в привычной для восприятия графической форме, что позволяет опытным трейдерам провести корреляционную оценку для построения собственных стратегий.
Виджет отдаёт пользователю 3 графика на секундном таймфрейме.
Первый график - изменение цены. Виджет преобразует абсолютные значения цены рассматриваемого актива в процентную шкалу. В качестве точки отсчёта принято самое старое значение в видимом диапазоне.
Второй график - манипулятивная активность в цене актива.
Третий график - манипулятивная активность в объёме торгов актива
Шкалы второго и третьего графиков сведены в проценты от 0% до 100%, где 0% соответствует отсутствие манипуляций, а 100% - экстремальная манипулятивная активность. В свою очередь внутри процентная шкала также имеет свою градацию в зависимости от значения манипулятивной активности:
Зона от 1% до 4.99% условно называется фазой ВСТУПЕНИЯ, но может оказаться шумом. Обозначается бирюзовым цветом.
Зона от 5% до 49.99% считается фазой РАЗВИТИЯ и обозначается зеленым цветом.
Зона от 50% до 94.99% является своего рода фазой ДЕЙСТВИЯ и обозначается оранжевым цветом.
Зона от 95% до 100% считается фазой КУЛЬМИНАЦИИ и обозначается красным цветом.
При нажатии на название шкалы пользователь имеет возможность настроить графическое отображении. Для настройки доступны:
тип, цвет и прозрачность графика (по умолчанию принята вертикальная гистограмма),
цвет и прозрачность зон активности манипуляций.
Как и все инструменты SpreadFighter, Manipulation monitor имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал в одной из синхронизированных панелей Manipulatin monitor переключится на соответствующий тикер.
Модель имеет адаптацию для Chart pane в виде индикатора.
Описание модели
На современном криптовалютном рынке тонкие манипуляции не всегда хорошо видны и часто незаметны человеческому глазу. Крупные участники, оказывающие непосредственное влияние на цены активов, зачастую скрывают свои действия.
Высокотехнологичная передовая модель Manipulation Monitor использующая широкий спектр данных для выявления манипулятивной активности на микро таймфрейме. Модель имеет два значения, формально мы называем их PRICE ACTIVITY и VOLUME ACTIVITY. Оба значения варьируются от 0% до 100%.
Этот мощный инструмент предназначен для обнаружения большинства рыночных манипуляций в любой монете. Он не предсказывает поведение цены, но эффективно оценивает манипулятивную деятельность алгоритмов.
Manipulation Monitor:
подсвечивает все действия, которые потенциально могут привести к значительным изменениям цен, фильтруя при этом разбалансировки стаканов маркетмейкерами, а также активность различного рода арбитражеров;
избавляет трейдеров от необходимости ручного мониторинга стаканов, раскорреляций между отдельным активом и общей конъектурой;
даёт четкий и понятный ответ, насколько выражена активность высокочастотных манипулятивных алгоритмов, сводя ответ (как и любая хорошая количественная модель) в число.
Как использовать Manipulation monitor?
Manipulation monitor может значительно облегчить жизнь трейдеру,
Однозначно и точно информирует пользователя о наличии участника в активе, что позволяет увеличить точность принимаемых внутридневных торговых решений.
В какой-то степени избавляет от необходимости параллельного отслеживания динамики стаканов спота, фьючерса торгуемого инструмента и индекса, что позитивным образом скажется на комфорте работы, психоэмоциональном и ментальном здоровье трейдера.
Уберегает средне и долгосрочных инвесторов от открытия позиций по невыгодным ценам во время pump сезонов.
Позволяет аналитикам отличать органический рост активов от манипуляций.
Last updated
