SF - Aggregated power trades
Адаптивная модель отслеживает аномальные всплески объема
Last updated
Адаптивная модель отслеживает аномальные всплески объема
Last updated
Для того, чтобы добавить инструмент "Aggregated power trades" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Big trades представляет из себя сканер, который в режиме реального времени отображает аномальные проходящие по рынку объему. Информацию пользователь получает в виде таблицы.
Визуализация модели имеет 12 цветовых значения - по 6 оттенков различных тонов зеленого (для покупок) и красного (для продаж) в зависимости от интенсивность и значимости объёма.
В виджете используются два фильтра:
фильтр по таймфрейму;
фильтр по весу.
По умолчанию значение фильтра по таймфрейму равно 5m. Это означает, что инструмент будет агрегировать объемы на 5-ти минутном таймфрейме и в случае обнаружения той или иной аномальной активности пришлет сигнал пользователю. Доступы следующие таймфреймы:
1m (минутный);
5m (пятиминутный);
15m (пятнадцатиминутный);
30m (тридцатиминутный);
1h (часовой);
4h (четырёхчасовой);
1d (дневной).
По умолчанию значение фильтра по весу не заполнено. Это означает, что инструмент будет отслеживать объемы всех весов и любой значимости. Доступны следующие типы весов:
TINY - минимально возможно значимый объём;
SMALL - малозначительный объём;
NORMAL - объём средней значимости;
LARGE - объём значительной значимости;
HUGE - максимально возможно значимый объём.
В случае, если фильтр по весу заполнен, виджет будет присылать ситуации только с отмеченными весами.
Таблица виджета имеет следующие столбцы с данными:
Столбец для добавления/исключения торгуемого актива в/из список(а) избранных ⭐
SYMBOL - имя тикера, для которого пришёл сигнал.
FORMATION - название формации, сигнал с которой пришёл в виджет.
W - вес сигнала.
P (Price) - средневзвешенная цена, по которой прошел аномальный объём.
V (Volume) - значение объёма торгов в момент прихода сигнала.
DIFF - разница между объёмом покупок и объёмом продаж тейкера в момент прихода сигнала.
V (Δ) - дельта проторгованного объема на момент прихода сигнала.
Как и все инструменты SpreadFighter, Aggregated power trades имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал все синхронизированные вкладки переключатся на соответствующий тикер.
Адаптивная продвинутая модель Aggregated power trades в режиме реального времени оценивает проходящие по рынку объёмы и с помощью распределения Гаусса классифицирует их по степени значимости. Таким образом объёмы распределяются на следующие категории:
| Категория | Вероятность появления | Значимость |
|---|---|---|
Tiny | 31,7% | Минимальная |
Small | 4,5% | Незначительная |
Normal | 0,3% | Средняя |
Large | ~0.01% | Большая |
Huge | ~0.001% | Максимальная |
Так объёмы категории tiny & small могут сигнализировать о зарождении активности, а объёмы категории large & huge - о кульминации торговой активности.
Модель использует метод стандартных отклонений, что позволяет подстраиваться под уникальные особенности функционирования отдельных активов, а также под изменяющуюся рыночную конъектуру.
Инструмент может быть использован для:
поиска точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций в точках large & huge;
подтверждения входов на пробой для momentum стратегий в точках tiny & small;
максимально быстрого поиска активов "в игре" для manual trades.
