SF - Aggregated power trades
Адаптивная модель отслеживает аномальные всплески объема
Расположение виджета
Для того, чтобы добавить инструмент "Aggregated power trades" на рабочее пространство, сначала нажмите на кнопку "Widget menu" в шапке платформы. Затем нажмите по одноименно кнопке в разделе "Microstructure".
Функционал инструмента
Big trades представляет из себя сканер, который в режиме реального времени отображает аномальные проходящие по рынку объему. Информацию пользователь получает в виде таблицы.
Визуализация модели имеет 12 цветовых значения - по 6 оттенков различных тонов зеленого (для покупок) и красного (для продаж) в зависимости от интенсивность и значимости объёма.
В виджете используются два фильтра:
фильтр по таймфрейму;
фильтр по весу.
По умолчанию значение фильтра по таймфрейму равно 5m. Это означает, что инструмент будет агрегировать объемы на 5-ти минутном таймфрейме и в случае обнаружения той или иной аномальной активности пришлет сигнал пользователю. Доступы следующие таймфреймы:
1m (минутный);
5m (пятиминутный);
15m (пятнадцатиминутный);
30m (тридцатиминутный);
1h (часовой);
4h (четырёхчасовой);
1d (дневной).
По умолчанию значение фильтра по весу не заполнено. Это означает, что инструмент будет отслеживать объемы всех весов и любой значимости. Доступны следующие типы весов:
TINY - минимально возможно значимый объём;
SMALL - малозначительный объём;
NORMAL - объём средней значимости;
LARGE - объём значительной значимости;
HUGE - максимально возможно значимый объём.
В случае, если фильтр по весу заполнен, виджет будет присылать ситуации только с отмеченными весами.
Таблица виджета имеет следующие столбцы с данными:
Столбец для добавления/исключения торгуемого актива в/из список(а) избранных ⭐
SYMBOL - имя тикера, для которого пришёл сигнал.
FORMATION - название формации, сигнал с которой пришёл в виджет.
W - вес сигнала.
P (Price) - средневзвешенная цена, по которой прошел аномальный объём.
V (Volume) - значение объёма торгов в момент прихода сигнала.
DIFF - разница между объёмом покупок и объёмом продаж тейкера в момент прихода сигнала.
V (Δ) - дельта проторгованного объема на момент прихода сигнала.
Как и все инструменты SpreadFighter, Aggregated power trades имеет возможность синхронизации с другими инструментами, помеченными таким же цветом. При нажатии на конкретный сигнал все синхронизированные вкладки переключатся на соответствующий тикер.
Описание модели Aggregated power trades
Адаптивная продвинутая модель Aggregated power trades в режиме реального времени оценивает проходящие по рынку объёмы и с помощью распределения Гаусса классифицирует их по степени значимости. Таким образом объёмы распределяются на следующие категории:
| Категория | Вероятность появления | Значимость |
|---|---|---|
Tiny | 31,7% | Минимальная |
Small | 4,5% | Незначительная |
Normal | 0,3% | Средняя |
Large | ~0.01% | Большая |
Huge | ~0.001% | Максимальная |
Так объёмы категории tiny & small могут сигнализировать о зарождении активности, а объёмы категории large & huge - о кульминации торговой активности.
Модель использует метод стандартных отклонений, что позволяет подстраиваться под уникальные особенности функционирования отдельных активов, а также под изменяющуюся рыночную конъектуру.
Как использовать Big trades?
Инструмент может быть использован для:
поиска точек разворота и более точного открытия и закрытия позиций в точках large & huge;
подтверждения входов на пробой для momentum стратегий в точках tiny & small;
максимально быстрого поиска активов "в игре" для manual trades.
Last updated
